风险监控

一、EA 功能与风控背景

我们今天讲解一个特殊的 EA，其核心逻辑是“抛硬币式交易”（随机开多/空），旨在通过简单场景介绍账户风险监控体系。这类风控手段常用于：

• 比赛规则限制：如账户总回撤 ≤10%、单日回撤 ≤5%等。
• 风险资金平台：平台通过苛刻规则控制资金风险（如单日亏损笔数限制），筛选合格操盘手。

二、核心风控规则

1. 总账户回撤控制

   • 设定允许的最大回撤比例（如 40%），当账户利润回撤超过该比例时，暂停交易。

2. 每日回撤控制

   • 每日凌晨记录账户初始余额，以该余额为基准计算当日最大允许亏损（如 5%）。
   • 示例：1 月 24 日凌晨余额 100,000 美元，当日最大允许亏损为 5,000 美元（100,000×5%）。

3. 每日交易笔数控制

   • 限制单日最大交易笔数（如 10 笔），超过则禁止开仓。
   • 课后作业：将“每日交易笔数”改为“每日亏损笔数”控制（如允许单日最多 14 笔亏损，第 15 笔时停止交易）。

三、实现细节

1. 外部参数与全局变量

• 参数：

  • account_max_dd：总账户最大回撤比例（如 40%）。
  • day_max_dd：单日最大回撤比例（如 5%）。
  • day_max_positions_total：单日最大交易笔数（如 10 笔）。
  • hide_chart：隐藏图表无关信息（便于监控）。

• 全局变量方法：

  • get_account_balance()：获取账户余额。
  • get_account_equity()：获取账户净值。
  • get_account_currency()：获取账户货币单位。

2. 图表对象与信息展示

• 通过ObjectCreate创建图表文本对象，显示风控状态（如总回撤、单日回撤、交易笔数）。
• 颜色标识：绿色（正常）、红色（亏损/超限）、白色（持平）。
• 隐藏图表技巧：在 MT5 测试环境中，通过手动设置网格线、蜡烛线颜色为黑色，实现图表简化。

3. 核心逻辑：on_tick与风控检查

• 交易逻辑：随机开多/空，固定 10 点止盈止损，使用账户 1%资金计算手数。

• 每日回撤重置：

  • 每日凌晨记录当日初始余额（day_balance），作为当日回撤计算基准。
  • 遍历历史订单，计算当日已结算利润（含手续费、隔夜费）和交易笔数。

• 风控判断：

  1. 总账户回撤：若账户净值 < 初始加载时的余额 ×(1-account_max_dd)，禁止交易。
  2. 单日回撤：若当前余额 < day_balance×(1-day_max_dd)，禁止交易。
  3. 交易笔数：若当日交易笔数 ≥ day_max_positions_total，禁止交易。

4. 多 EA 共享风控状态：全局变量

• 问题：单 EA 的局部变量无法被其他 EA 获取，需通过全局变量同步状态。
• MQL5 实现：
  • GlobalVariableSet("global_is_trade_allowed", 1)：设置允许交易（1 为允许，-1 为禁止）。
  • GlobalVariableGet("global_is_trade_allowed")：其他 EA 读取状态，统一控制交易。
• 特性：全局变量值存储在硬盘，MT5 重启后不丢失。

5. 定时器优化：on_timer

• 痛点：on_tick高频触发风控计算，占用资源。
• 优化：通过on_timer定时执行（如每隔 60 秒），减少计算频率。

  // 在on_init中启动定时器（单位：秒）
  SetTimer(60); // 每分钟执行一次on_timer

• 注意：需在on_deinit中清除定时器，避免资源泄漏。

四、盘面演示与效果

• 参数设置：总回撤 20%，单日回撤 5%，单日最大交易笔数 10 笔。
• 演示场景：
  1. 初始资金 10,000 美元，单日允许亏损 500 美元。
  2. 交易笔数超限或回撤超标时，图表显示红色警告并禁止交易。
  3. 次日凌晨重置当日初始余额，恢复风控计算。

五、总结与扩展

• 核心价值：通过简单 EA 理解账户级风控（总回撤、单日回撤、交易笔数）。
• 扩展方向：添加单日最大盈利、仓位限制等规则，使用全局变量实现多 EA 协同风控。
• 课后任务：修改每日亏损笔数控制逻辑，完善风控体系。