温馨提醒
所有策略均按照期货交易所标准手续费,并且买卖各增加1滑点的交易成本 采用收盘价模型,无任何未来函数
权益曲线
损益曲线
损盈分布
年度统计
回测报告
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 本金 | 500000.000 | ||
| 初始资金使用率 | 9.95% | ||
| 平均资金使用率 | 9.50% | ||
| 最大资金使用率 | 10.13% | ||
| 杠杆倍数 | 1.45 | ||
| 回测期间最大权益 | 2026946.564 | ||
| 回测期间最小权益 | 480003.641 | ||
| 最终权益 | 1916793.476 | ||
| 收益 | 1416793.476 | 579542.948 | 837250.528 |
| 收益率 | 283.36% | 115.91% | 167.45% |
| 年化单利收益率 | 30.38% | ||
| 月化单利收益率 | 2.50% | ||
| 年化复利收益率 | 15.50% | ||
| 月化复利收益率 | 1.19% | ||
| 平均保证金收益率 | 5.96% | 6.30% | 5.63% |
| 扣除最大盈利后收益率 | 243.59% | 85.93% | 127.68% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 294.64% | 125.42% | 178.74% |
| R平方 | 0.785 | ||
| 夏普比率 | 0.30 | ||
| 索提诺比率 | 0.48 | ||
| 权益离散度 | 43298.55 | ||
| 权益离散系数 | 8.66% | ||
| 本金风险率 | 4.00% | ||
| 年化收益风险比率 | 7.60 | ||
| 权益最大回撤 | 372836.25 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2022/05/05 14:00 | ||
| 权益最大回撤比率 | 20.85% | ||
| 权益最大回撤比率时间 | 2019/01/02 10:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 9912 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2022/07/15 21:00 - 2024/05/06 21:30 | ||
| 损益最大回撤 | 323288.08 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2022/04/26 09:15 | ||
| 损益最大回撤比率 | 17.48% | ||
| 损益最大回撤比率时间 | 2022/04/26 09:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 16119 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2021/07/08 22:15 - 2024/06/12 14:45 | ||
| 胜率 | 44.75% | 43.31% | 46.15% |
| 交易次数 | 257 | 127 | 130 |
| 盈利次数 | 115 | 55 | 60 |
| 亏损次数 | 142 | 72 | 70 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/03/30 22:30 - 2017/05/15 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 5 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/12/12 09:00 - 2017/01/06 11:15 | ||
| 盈亏比率 | 1.71 | 1.71 | 1.70 |
| 平均每次盈利 | 44641.92 | 44601.72 | 44678.77 |
| 平均每次亏损 | 26176.25 | 26021.55 | 26335.37 |
| 平均每次盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
| 平均每次盈利率/平均每次亏损率 | 1.94 | ||
| 平均每次收益/平均每次亏损 | 0.21 | ||
| 平均每次收益 | 5512.82 | 4563.33 | 6440.39 |
| 每周期收益 | 88.70 | ||
| 最大每手盈利 | 4132.51 | ||
| 最大每手亏损 | 1446.81 | ||
| 平均每手每次收益 | 102.93 | ||
| 总盈利/总亏损 | 1.38 | 1.31 | 1.45 |
| 总盈利 | 5133820.84 | 2453094.42 | 2680726.43 |
| 总亏损 | 3717027.37 | 1873551.47 | 1843475.90 |
| 单次最大盈利 | 198853.99 | 149887.82 | 198853.99 |
| 单次最大盈利时间 | 2022/07/18 21:45 | 2017/08/11 22:15 | 2022/07/18 21:45 |
| 单次最大亏损 | 56425.67 | 47537.09 | 56425.67 |
| 单次最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2021/08/26 14:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 单次最大盈利占比率 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 单次最大亏损占比率 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 收益/单次最大盈利 | 7.12 | 3.87 | 4.21 |
| 收益/单次最大亏损 | 25.11 | 12.19 | 14.84 |
| 空仓周期数 | 35710 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1147 | ||
| 最长持仓周期数 | 678 | ||
| 平均持仓周期数 | 62.15 | ||
| 平均盈利持仓周期数 | 100.94 | ||
| 平均亏损持仓周期数 | 30.73 | ||
| 平均持仓手数 | 54 | ||
| 最大持仓手数 | 89 | ||
| 平均资金使用金额 | 136494.68 | ||
| 最大资金使用金额 | 197274.00 | ||
| 最大资金使用金额时间 | 2025/02/21 21:00 | ||
| 手续费 | 102486.52 | ||
| 手续费/收益 | 0.07 | ||
| 滑点损耗 | 275300.000 | ||
| 滑点损耗/收益 | 0.19 | ||
| 成交额 | 1024865240.000 | ||
| 模型得分 | 50分 |