| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 | 指定合约差 | 最终报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本金 | 200000.0 | ||||
| 初始资金使用率 | 61.10% | ||||
| 平均资金使用率 | 15.18% | ||||
| 最大资金使用率 | 61.13% | ||||
| 杠杆倍数 | 5.09 | ||||
| 回测期间最大权益 | 1486183.6 | -157727.20 | 1328456.4 | ||
| 回测期间最小权益 | 199916.6 | 0.10 | 199916.7 | ||
| 最终权益 | 1454959.2 | -160968.09 | 1293991.1 | ||
| 收益 | 1254959.2 | 774616.9 | 480342.2 | -160968.09 | 1093991.1 |
| 收益率 | 627.48% | 387.31% | 240.17% | -80.48% | 547.00% |
| 年化单利收益率 | 41.69% | -5.35% | 36.34% | ||
| 月化单利收益率 | 3.43% | -0.44% | 2.99% | ||
| 年化复利收益率 | 14.09% | -0.88% | 13.21% | ||
| 月化复利收益率 | 1.09% | -0.07% | 1.02% | ||
| 平均保证金收益率 | 1.57% | 2.15% | 1.12% | -0.23% | 1.34% |
| 扣除最大盈利后收益率 | 576.88% | 336.71% | 207.17% | -80.61% | 496.27% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 643.09% | 402.92% | 252.56% | -80.43% | 562.66% |
| R平方 | 0.966 | ||||
| 夏普比率 | 0.74 | ||||
| 索提诺比率 | 1.52 | ||||
| 权益离散度 | 11427.41 | ||||
| 权益离散系数 | 5.71% | ||||
| 本金风险率 | 0.04% | ||||
| 年化收益风险比率 | 999.42 | ||||
| 权益最大回撤 | 101849.99 | ||||
| 权益最大回撤时间 | 2018/02/07 13:00 | ||||
| 权益最大回撤比率 | 9.99% | ||||
| 权益最大回撤比率时间 | 2018/02/07 13:00 | ||||
| 权益最长未创新高周期数 | 8624 | ||||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/13 11:15 - 2019/03/04 11:00 | ||||
| 损益最大回撤 | 95123.09 | ||||
| 损益最大回撤时间 | 2020/07/01 13:30 | ||||
| 损益最大回撤比率 | 9.16% | ||||
| 损益最大回撤比率时间 | 2018/01/19 14:30 | ||||
| 损益最长未创新高周期数 | 8618 | ||||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/12/13 13:00 - 2019/03/04 09:45 | ||||
| 胜率 | 43.58% | 47.40% | 40.68% | ||
| 交易次数 | 670 | 289 | 381 | ||
| 盈利次数 | 292 | 137 | 155 | ||
| 亏损次数 | 378 | 152 | 226 | ||
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大持续盈利次数 | 10 | 10 | 5 | ||
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2014/10/29 13:15 - 2014/12/08 14:30 | ||||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 9 | 12 | ||
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/12/15 10:30 - 2017/02/28 09:30 | ||||
| 盈亏比率 | 2.19 | 2.31 | 2.09 | ||
| 平均每次盈利 | 10521.64 | 10866.95 | 10216.43 | ||
| 平均每次亏损 | 4807.83 | 4698.39 | 4881.44 | ||
| 平均每次盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||||
| 平均每次盈利率/平均每次亏损率 | 2.55 | ||||
| 平均每次收益/平均每次亏损 | 0.39 | ||||
| 平均每次收益 | 1873.07 | 2680.34 | 1260.74 | ||
| 每周期收益 | 231.71 | ||||
| 最大每手盈利 | 101201.46 | ||||
| 最大每手亏损 | 31213.64 | ||||
| 平均每手每次收益 | 1873.07 | ||||
| 总盈利/总亏损 | 1.69 | 2.08 | 1.44 | ||
| 总盈利 | 3072318.81 | 1488772.26 | 1583546.55 | ||
| 总亏损 | 1817359.66 | 714155.33 | 1103204.33 | ||
| 单次最大盈利 | 101201.46 | 101201.46 | 66008.96 | ||
| 单次最大盈利时间 | 2021/02/18 09:30 | 2021/02/18 09:30 | 2015/07/28 09:15 | ||
| 单次最大亏损 | 31213.64 | 31213.64 | 24775.10 | ||
| 单次最大亏损时间 | 2015/06/10 14:30 | 2015/06/10 14:30 | 2015/07/02 14:15 | ||
| 单次最大盈利占比率 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | ||
| 单次最大亏损占比率 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | ||
| 收益/单次最大盈利 | 12.40 | 7.65 | 7.28 | ||
| 收益/单次最大亏损 | 40.21 | 24.82 | 19.39 | ||
| 空仓周期数 | 55789 | ||||
| 最长连续空仓周期数 | 496 | ||||
| 最长持仓周期数 | 61 | ||||
| 平均持仓周期数 | 8.08 | ||||
| 平均盈利持仓周期数 | 11.40 | ||||
| 平均亏损持仓周期数 | 5.52 | ||||
| 平均持仓手数 | 1 | ||||
| 最大持仓手数 | 1 | ||||
| 平均资金使用金额 | 125879.73 | ||||
| 最大资金使用金额 | 203428.80 | ||||
| 最大资金使用金额时间 | 2021/02/19 10:45 | ||||
| 手续费 | 32550.85 | ||||
| 手续费/收益 | 0.03 | ||||
| 滑点损耗 | 80400.0 | ||||
| 滑点损耗/收益 | 0.06 | ||||
| 成交额 | 1415253810.0 | ||||
| 模型得分 | 57分 |
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