实盘之前必须要做的一个步骤

为什么你的EA开发之后实盘不能赚钱？很有可能是你的策略开发完成之后，在实盘之前缺少一个必要的验证阶段。这个步骤其实并不难、不复杂，说白了，就是当你开发完成一个EA之后，不管做了多少复杂的测试，都不能完全相信它并马上实盘，这是不行的。

有些人可能会说：“我这个策略已经千锤百炼了，什么样的测试没做过？比如Walk Forward Analysis（滚动测试）、滑点模拟、穿透性测试（WFA）等能做的都做了，还不够吗？”是的，还不够。归根结底，你还处于历史回测阶段。历史可以参考，但无法完全代表未来。所以，当我们打算将EA上架、进行实盘操作之前，必须把它放在小资金账户或Demo账户上运行一段时间。我把这个阶段叫做Pre Live阶段，也可称之为验证阶段。

这个步骤能提升策略盈利概率的原因：

1. 确保EA无Bug
   验证阶段能确保程序按预期开仓、平仓及执行仓位管理。若发现问题（如Bug），说明回测阶段的绩效参考意义需打折扣，需解决Bug后重新审视和测试策略，确保绩效仍令人满意。

2. 足够的时间和交易笔数验证

   • 时间要求：个人认为至少运行1个月。
   • 交易笔数要求：至少产生30笔交易。太少可能无法暴露问题。

我的验证方法：

真实情况是，开发策略后大家不想浪费时间模拟，因为开发辛苦且有效策略产出频率低。我的做法是：不在模拟盘运行，而是在风控保守的小账户上验证。小账户跑几个月且交易笔数≥30笔后，导出实盘交易记录，与同时期回测记录对比。

• 对比步骤：

  1. 例如，6月1日开发完成EA，用小账户跑到9月1日（3个月）。
  2. 将实盘交易记录导入QA或其他分析软件。
  3. 在MT5上用相同参数和风控回测6月1日-9月1日，导出回测结果。
  4. 对比实盘与回测记录的差异（不要求100%一致，因实盘存在滑点、动态点差等），只要误差合理，说明回测绩效值得参考。

• 具体对比内容：
  手动逐笔对比开仓时间、点位，平仓时间、点位及盈亏金额。亲自对比更有信心。若差异大，检查EA逻辑；若无问题，继续运行后再对比（部分EA交易记录足够多时，误差会变得可接受）。

验证阶段的另一大好处：剔除过度拟合

• 若运行时间太短，看不出过度拟合。拟合程度高的策略，跑一段时间会明显暴露问题。
• 建议跑至少6个月，将实盘记录与回测记录合并统计资金曲线。若肉眼能明显区分回测与实盘数据，说明策略大概率过度拟合，无需用真金白银实盘。